ارائه الگوریتم فرا ابتکاری کارآمد برای حل مساله بهینه سازی پورتفوی چند هدفه
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده مهندسی
- author عباس رستمی
- adviser مصطفی زندیه
- publication year 1389
abstract
نظریه انتخاب پورتفوی بهینه از دهه 1950 تا کنون بخش مهمی از تحقیقات را به خود معطوف کرده است. در طی این سالها، با توجه به نیازهای سرمایه گذار و مشکلات دنیای واقعی، مسائل مختلفی مدل شده و برای حل آنها روشهای متنوعی ارائه و توسعه یافت. از جمله مواردی که در اکثر مدل های ارائه شده می توان دید، لحاظ کردن ریسک و بازده سرمایه گذاری در مدل ها می باشد. در مدل های مختلف با توجه به ترجیحات سرمایه گذار و برای برآوردن نیاز های او توابع هدف متنوع و محدودیت هایی نیز به مدل ها اضافه گردید. در این پایان نامه، یک مدل چند هدفه با محدودیت های مناسب برای ارضای نیاز های سرمایه گذار در نظر گرفته شده است. اهداف در نظر گرفته شده در مدل عبارتند از حداکثر کردن بازده، حداقل کردن ریسک و حداقل کردن تعداد دارایی در پرتفوی است. در این تحقیق با دو رویکرد متفاوت، مدل ارائه شده مورد ارزیابی قرار گرفته است. رویکرد اول به این صورت است که ابتدا یک مدل چند هدفه ( با اهداف فوق الذکر) و با محدودیت "حد بالا و پایین برای نسبت سرمایه گذاری هر سهم داخل پرتفوی" مورد ارزیابی قرار گرفته و مزایا و معایب آن بررسی شده است. از طرفی در رویکرد دوم از یک فرایند دو مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که ابتدا تعداد سهام انتخاب شده از بورس اوراق بهادار تهران بوسیله الگوی خوشه بندی به خوشه هایی که از نظر سطح بازده (اختلاف سطوح بازده) به هم نزدیک ترند، انتخاب شده و در خوشه های مورد نظر قرار می گیرند، در مرحله بعد از داخل خوشه های تشکیل شده اولیه، سهام انتخاب می گردد و یک پورتفوی نزدیک به بهینه که ارضا کننده نیاز های مساله باشد تشکیل می شود. در مورد الگوریتم های مورد استفاده برای حل مدل ارائه شده باید گفت، از آنجایی که این مساله ترکیبی از مساله گسسته (صفر و یک) به خاطر بهینه کردن تعداد سهام در پورتفوی و پیوسته نیز می باشد و جزء مسائل در ابعاد بزرگ است، لذا از نظر سختی محاسباتی جزو گروه np-hard قرار می گیرد. از طرفی روش های حل دقیق برای مسائل با ابعاد بزرگ کارایی خودشان را از دست می دهند. در این پایان نامه از الگوریتم فرا ابتکاری شبیه سازی تبرید(simulated annealing) برای حل مدل استفاده شده و با حل مساله توسط لینگو(lingo) مورد مقایسه قرار می گیرد. قابل ذکر است که جامعه آماری در این تخقیق، بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده و از آن 90 سهم به صورت تصادفی انتخاب شده است . نتایج بدست امده از این تخقیق به این صورت بوده که نتایج حاص از لینگو و شبیه سازی تبرید نزدیک به هم بوده و شبیه سازی تبرید در مدت زمان کوتاه تری به جواب رسیده است.
similar resources
ارائه یک روش حل برای مساله بهینه سازی چند هدفه سبد سرمایه با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
ریسک و بازده، دو عنصر اصلی موثر در تصمیمات سرمایه گذاری در سهام است. این پایان نامه، مدل مناسب برای بیشینه سازی بازده مورد انتظار سرمایه گذار به همراه کمینه سازی ریسک به ازای آن بازده، در قالب یک مساله بهینه سازی دو هدفه را ارائه می دهد. اهداف مورد بررسی در این پایان نامه با هدف توجه به بازده مورد انتظار سرمایه گذار شکل گرفته اند.محدودیت های در نظر گرفته شده شامل محدودیت بودجه و حداکثر سهام خری...
15 صفحه اولارائه مدل ترکیبی چند هدفه دوسطحی برای مساله مدیریت موجودی یک فروشنده و چند خرده فروش با استفاده از دو الگوریتم فرا ابتکاری چندهدفه مبتنی بر پارتو
در این پژوهش یک مدل ریاضیVMI ارائه خواهد شد. یک هدف مبنی بر کاهش هزینههای موجودی کالاها در زنجیره تامین دوسطحی است و هدف‌های دیگر به دنبال توانمندسازی سیستم و کمک به تصمیمگیری در شرایط تقاضای احتمالی و زمانهای تحویل احتمالی و همچنین افزایش سطح خدمت و کیفیت و نیز کاهش هزینههای افزایش سطح خدمت خواهد بود. همچنین، برای کارایی بیشتر در مسائل دنیای واقعی محدودیتهایی مانند وجود کمبود و سطح خدمت،...
full textالگوریتم ابتکاری کارآمد برای حل مساله بازیابی در شبکه‌های توزیع الکتریکی با در نظر گرفتن حذف‌بار
full text
ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری چند هدفه فازی سیمپلکس- ژنتیک برای پیش بینی رتبه اعتباری مشتریان بانک ها
This study examines a multi-objective fuzzy simplex-genetic algorithm which was developed to predict bank legal customers financial performance. Prediction performance of the model was examined based on its ability to accurately identify credit default. Using available data from KESHVARZI bank over 2001-2006, debt ratio, operational ratio, and return on equity are selected as descriptive vari...
full textطراحی یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب پورتفوی بهینه ردیابی‌کننده شاخص بورس تهران
تخصیص بهینه منابع مالی در بازار سرمایه یکی از اصلی‌ترین موضوعات در حوزه تصمیمات سرمایه‌گذاری است. اتخاذ تصمیمی اثربخش در این خصوص، نیازمند وجود زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری و ابزار و تکنیکهای تحلیل مناسب در بازار سرمایه است. یکی از این تکنیکهای کارآمد که علاوه بر داشتن مزایای منحصر به فرد، پایه و اساس استراتژیهای نوین سرمایه‌گذاری قلمداد می شود، ردیابی شاخص[1] است. با توجه به اهمیت و نقش غیر قا...
full textارائه یک الگوریتم ابتکاری جدید برای حل مساله مکان‌یابی پوشش کلی
Set covering problem has many applications such as emergency systems, retailers’ facilities, hospitals, radar devices, and military logistics, and it is considered as Np-Hard problems. The goal of set covering problem is to find a subset such that :::::::::union::::::::: of the subset members covered the whole set. In this paper, we present a new heuristic algorithm to solve the set covering pr...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی رجاء قزوین - دانشکده مهندسی
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023